En prøve for å finne den beste, flytende gjennomsnittlige salgsstrategien av Dr. Winton Felt. For å utvikle eller forfine våre handelssystemer og algoritmer, gjennomfører våre handelsfolk ofte eksperimenter, tester, optimaliseringer osv. Vi har testet flere salgsstrategier og deler nå Noen av disse funnene R Donchian populariserte systemet der et salg oppstår hvis 5-dagers glidende gjennomsnitt krysser under 20-dagers glidende gjennomsnitt RC Allen populariserte systemet der et salg skjer hvis 9-dagers glidende gjennomsnitt krysser under 18-dagers glidende gjennomsnitt Noen handelsmenn føler at de gir mindre av gevinstene de oppnår hvis de bruker et kortere, langvarig gjennomsnitt. Disse menneskene foretrekker å selge hvis 5-dagers glidende gjennomsnitt krysser under 10-dagers glidende gjennomsnittlige Traders har brukt variasjoner på disse ideene noen tiluting fordelene med en variasjon og andre touting fordelene med en annen One trader fortalte oss om crossover av 7-dagers og 13-dagers eksponensielle glidende gjennomsnitt fordi systemet syntes å ha det Jeg fortjener det ble inkludert i testene for sammenligningsformål. Strategiene som omfattes av denne spesielle serien av tester, inkluderte alle doble systemer der kortere glidende gjennomsnitt var mellom 4 dager og 50 dager, og lengre glidende gjennomsnitt var mellom det korte glidende gjennomsnittet i lengde og 200 dager Her rapporterer vi om noen av de mest populære systemene og om variasjoner av disse systemene. Selg om lagerets enkle 9-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 18-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lagerets enkle 10- dagskryssende gjennomsnittlige kryss under det enkle 18-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lagerets enkle 10-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 19-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lagerets enkle 9-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 19 - dag glidende gjennomsnitt. Selg om lagerets enkle 9-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 20-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lagerets enkle 10-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 20-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lager s enkel 4-dagers movi ng gjennomsnittlige kryss under det enkle 18-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lagerets enkle 5-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 18-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lagerets enkle 4-dagers glidende gjennomsnitt krysser under sin enkle 20- dag glidende gjennomsnitt. Selg om lagerets enkle 5-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 20-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lagerets enkle 5-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 9-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lageret s enkle 4-dagers glidende gjennomsnittskryss under det enkle 9-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lagerets enkle 4-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 10-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lagerets enkle 5-dagers glidende gjennomsnittlige kryss under dens enkle 10-dagers glidende gjennomsnitt. Selg om lagerets eksponentielle 7-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det eksponentielle 13-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lagerets eksponentielle 7-dagers glidende gjennomsnitt krysser under eksponensielt 14-dagers glidende gjennomsnitt. Vi ønsket å unngå kurvepasning Det vil si, vi ønsket å teste disse str Ategies over et bredt spekter av aksjer som representerer en rekke bransjer og markedssektorer. Vi ønsket også å teste over en rekke markedsforhold. Derfor testet vi strategiene på hver av ca. 3000 aksjer over en periode på 9 år eller over perioden hvor aksjen handles hvis den handles i mindre enn 9 år, factoring i provisjoner, men ikke slippe slippe resultater når salgsordren er for 30, men prisen som salget utføres på, er 29 99 I dette tilfellet vil slippingen være en penny a share Den samme kjøpsstrategien ble konsekvent brukt for hver test. Den eneste variabelen var regelen for salg. For hver strategi utgjorde vi avkastningen på alle aksjer. Vi utførte totalt 47.312 tester. Tanken bak dette forsøket var å finne ut hvilke av disse salgsdiscipliner oppnådde de beste resultatene mesteparten av tiden for de fleste aksjer Husk at lønnsomheten til et system som er brukt på en enkelt aksje, selv om dette gjentas for 3000 aksjer som i testen vår s ikke male hele bildet Lønnsomhet per tidsenhet investert er en bedre måte å sammenligne systemer Ved gjennomføring av denne testen påkrev vi at hvert system måtte vente på et nytt kjøpesignal i den aktuelle aksjen som ble testet. I virkeligheten kunne en forhandler hoppe til en annen aksje umiddelbart etter et salg Derfor vil handelsmannen ha liten eller ingen død tid mens du venter på å gjøre det neste kjøpet. Et system som er mindre lønnsomt, men som går ut av en stilling tidligere, kan derfor generere større overskudd i løpet av et år ved å reinvestere i en annen sikkerhet så snart den første er solgt På den annen side ville det være en dårligere utøver hvis det måtte vente på neste kjøpssignal på samme lager mens et annet langsommere system fortsatt holdt og tjene penger. Et system som fanger opp en 10 fortjeneste på 20 dager kan ikke sammenlignes godt med et annet system som fanger bare 7 overskudd i de første 10 dagene av det samme trekket og selger deretter for å ta en annen stilling andre steder. De forskjellige selger systene ems er ordnet nedenfor i henhold til lønnsomheten. Den venstre kolonnen er det korte glidende gjennomsnittet og midtkolonnen er det lange glidende gjennomsnittet. Salgsignalene ble generert når det korte gjennomsnittet krysset under det lange gjennomsnittet. Høyre kolonne er total lønnsomhet for alle aksjene testet Nøkkelelementet til sammenligning er ikke den faktiske størrelsen på gevinsten for hvert salgssystem. Dette ville variere betydelig med forskjellige kjøp og salgssammensetninger. Vi testet ikke for lønnsomheten til et komplett system, men for den relative verdien av de ulike salgs systemene isolert fra deres respektive optimale kjøpsdisipliner Som du kan se fra bordet, solgte når 9-dagers glidende gjennomsnitt krysset under 18-dagers glidende gjennomsnitt var ikke så lønnsomt som å selge da 10-dagers glidende gjennomsnitt krysset under 20- Dagens glidende gjennomsnitt Donchians 5-dagers glidende gjennomsnittskors av 20-dagers gjennomsnittet var også mer lønnsomt enn 9-dagers gjennomsnittskryss av 18-dagers gjennomsnittet Alle tester var identiske Den eneste variabelen var kombinasjonen av bevegelige gjennomsnitt. De to eksponentielle systemene var nederst i listen i lønnsomhet. Les ikke denne rapporten uten å lese oppfølgingsrapporten ved å klikke på lenken under tabellen. Tabellen gir bare en del av historien Også denne studien var ikke et forsøk på å måle den relative effekten av komplette systemer. For eksempel kan RC Allens system som et komplett system meget godt overgå noen av systemene over det på følgende tabell. Inngangspunktet for et system har mye å gjøre med fortjenesten oppnådd ved utgangspunktet til et system. Innspillingspunktene til de forskjellige systemene har blitt ignorert i denne studien. Denne studien støtter tanken om at selgesiden av et tredelt bevegelige gjennomsnittssystem basert på 5 -, 10- og 20-dagers glidende gjennomsnitt er sannsynligvis mer lønnsomt enn selgesiden av den tilsvarende 4-, 9-, 18-dagers glidende gjennomsnittskombinasjonen. Den har den ekstra fordelen at vi kan monito r nedoverkrysset av det 5-dagers glidende gjennomsnittet i forhold til 20-dagers glidende gjennomsnitt. Sistnevnte er Donchians system, og det er et sterkt system i sin egen rett. Det gir også tidligere signaler enn enten 9-18 eller 10 -20-kombinasjoner Derfor, inkludert de 5-, 10- og 20-dagers glidende gjennomsnittene på våre diagrammer, gir vi oss et ekstra alternativ. Vi kan bruke 5-, 10- og 20-dagers tredobbelte glidende gjennomsnittssystemet for å generere våre selgesignaler eller vi kan bruke Donchian s 5-, 20-dagers dobbeltflytende gjennomsnittssystem Hvis lagermønsteret ikke ser ut eller føles riktig, vil 5-dagers glidende gjennomsnittskors gi oss en tidligere utgang. Ellers kan vi vente på 10 -20 crossover Mens vi kunne skille forskjeller mellom toppsystemene, må det huskes at forskjellene i netto totalavkastning over hele testperioden var svært små prosentvis. For eksempel, forskjellen mellom topprangerte systemet og det ene i åttende plass utgjorde bare ca 2 4 Hvis du sprer den ou t over hele studietiden, vil du se at de årlige forskjellene er egentlig ganske små. Med hensyn til komplette systemer kan det 9, 18-dagers systemet være mer lønnsomt enn enten 10, 20-dagers systemet eller Donchian-systemet For de overveksten og andre kommentarer og opplysninger, se oppfølgningsrapporten En prøve for å finne de beste, flytende gjennomsnittlige salgsstrategiproblemer og observasjoner. Få mer om dette, og se en liste over opplæringsprogrammer for disipliner for investorer og handelsfolk. Copyright 2008 - 2016 av aka Stock Disciplines, LLC. Dr Winton Felt opprettholder en rekke gratis opplæringsprogrammer, lagervarsler og skanneresultater på en markedsoversiktsside på har informasjon og illustrasjoner knyttet til forhåndsoppsummering på og informasjon og videoer om volatilitetsjusterte stoppfall ved. Notice til webmastere Hvis du ønsker å publisere denne artikkelen på bloggen din eller webområdet ditt, kan du gjøre det hvis og bare hvis du overholder vilkårene for bruk og avtaler fra Publisher. Ved å publisere denne artikkelen, Du er dermed enig i å overholde og være bundet av vilkårene for bruk og avtaler fra utgiveren. Du kan lese utgiverens vilkår for bruk og avtaler ved å klikke på følgende blå vilkårslinker. Alle sider på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett Copyright 2008 - 2016 av Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres eller distribueres i noen form på noen måte - 1590 Adams Avenue 4400 Costa Mesa, CA 92628 USA. Trading og eller investering i verdipapirmarkedene medfører risiko for tap Dette nettstedet anbefaler ALDRI at NOW individuelle kjøp eller salg av eventuelle verdipapirer Det gir ikke individuelle investeringsrådgivning, og ingenting her skal tolkes som om det gjør lesere av dette nettstedet s innhold bør søke råd fra en lisensiert profesjonell om deres personlige investeringer ikke vil være ansvarlig for tap som skyldes bruker informasjon gitt på denne nettsiden. VIKTIG MELDING Ved å bruke dette nettstedet, godtar du våre Vilkår for bruk og Personvernspolitikk Se dem ved å klikke på linken deres s nær bunnen av menyen på venstre side av hver side. Gjennomgang Gjennomsnittlig Bounce. Moving Gjennomsnittlig Bounce-opplæring Hiroshi Watanabe Getty Images. Den bevegelige gjennomsnittlige sprettehandelssystemet bruker en kortsiktig tidsramme og et enkelt eksponentielt glidende gjennomsnitt og handler prisen bort fra, reversere, og deretter hopper av det bevegelige gjennomsnittet. Gjennomgående gjennomsnitt glatter prisen, slik at kortsiktige svingninger fjernes, og den overordnede retningen vises. Når prisen opplever et sterkt trekk, vil det ha en tendens til å gå tilbake til bevegelsen gjennomsnittlig, men fortsett deretter det opprinnelige trekket, og det er denne sprettingen som brukes av det bevegelige gjennomsnittlige sprettingssystemet. Standardhandelen bruker et 1 til 5 minutters OHLC-åpent, høyt, lavt og nært bardiagram og en 34 bar eksponentielt glidende gjennomsnitt av den typiske prisen HLC-gjennomsnitt Både diagrammets tidsramme og eksponensiell glidende gjennomsnittlig lengde kan justeres for å passe til forskjellige markeder. Standard handelstidspunkt er når markedet er mest aktivt, slik er det europeiske åpent som skjer klokka 08.00, Sentraluropeisk tid eller USA, som skjer ved klokka 09:30 Eastern Time eller kl. 30.00 Sentral-europeisk tid. Følgende veiledningstrinn bruker EUR futures markedet, men akkurat de samme trinnene bør Brukes i hvilket marked du handler med denne handelen. Handelen som brukes i opplæringen, er en lang handel med 1 kontrakt, med et mål på 10 ticks og et stopp tap på 5 ticks. Best Moving Average for Day Trading. Hvorfor Moving Gjennomsnitt er bra for Day Trading. Keeping ting Simple. Day trading er et raskt spill Du kan være oppe med en gang i løpet av ett sekund og deretter gi tilbake alle fortjenestene dine kort tid etterpå. Som handelsmann trenger du en ren måte å forstå når en aksje er trending og når ting har vendt verre Når du analyserer markedet, hvilken bedre måte å måle trenden på enn et bevegelige gjennomsnitt. Først er indikatoren bokstavelig talt på kartet, så du trenger ikke å skanne noe annet sted på skjermen. og for det andre er det enkelt å unders tand Hvis prisen beveger seg i en bestemt retning over x perioder, vil det glidende gjennomsnittet følge den retningen. I motsetning til andre indikatorer som krever at du utfører tilleggsanalyse, er det glidende gjennomsnittet rent og til dags. I dagshandelen har du evnen til å lage hurtige beslutninger uten å utføre en rekke manuelle beregninger kan gjøre forskjellen mellom å forlate dagen til en vinner eller å miste penger. Kan du gå lang eller kort. Gjennomsnittlig gjennomsnitt gir deg også en enkel, men effektiv måte å vite hvilken side av markedet du bør være handel Hvis aksjen for tiden handler under et glidende gjennomsnitt, bør du tydeligvis bare ta en kort posisjon omvendt, hvis aksjen trender høyere enn du bør gå inn lenge. Når en aksje er under 10-års glidende gjennomsnitt, under ingen omstendigheter vil jeg ta en lang stilling Jeg vet, jeg vet at alle disse konseptene er grunnleggende, og det er skjønnheten av det hele, dagshandling bør være lett Jeg har ennå ikke møtt en handelsmann som kan eff ektivt tjene penger ved å bruke en million indikatorer. Høyeste flytende gjennomsnitt for Day Trading. Det er bokstavelig talt et uendelig antall bevegelige gjennomsnitt. Det er vektet, enkelt og eksponentielt og for å gjøre saker mer kompliserte kan du velge perioden du ønsker. Med så mange alternativer, Hvordan vet du hvilken som er best? Siden du tydelig leser denne artikkelen for et svar, vil jeg dele min lille hemmelighet. For dagens trading breakouts om morgenen er det beste glidende gjennomsnittet det 10-årige enkle glidende gjennomsnittet. Dette er hvor du leser denne artikkelen du spørsmålet hvorfor vel, det er enkelt først, hvis du er day trading breakouts om morgenen vil du bruke en kortere periode for din gjennomsnittlige grunn fordi du må spore pris handling tett, som breakouts vil sannsynligvis mislykkes Vennligst gjør deg selv en tjeneste og aldri plasser et 50-årig eller 200-årig glidende gjennomsnitt på et 5-minutters diagram Når du finner deg selv med større perioder, er dette et klart tegn du er ubehagelig med ideen av aktiv handel Nå, tilbake til hvorfor 10-års glidende gjennomsnitt er det beste det er en av de mest populære glidende gjennomsnittlige perioder Den andre som kommer i et nært sekund er 20-tiden igjen, problemet med 20-tiden glidende gjennomsnitt er det er for stort for trading breakouts 10-års glidende gjennomsnitt gir deg nok plass til å tillate lageret ditt til trend, men det gjør deg heller ikke så komfortabelt at du gir bort fortjeneste. I neste avsnitt skal vi dekke hvordan Jeg bruker 10-års simpel glidende gjennomsnitt for å legge inn en handel. Slik bruker du flytteverdier til å skrive inn en handel. Så la meg si dette på forsiden, jeg bruker ikke 10-års simpel glidende gjennomsnitt for å inngå noen handler jeg kjenner , som er helt motstridende med tittelen på denne delen, men jeg synes det er viktig å dekke dette emnet. Hvis du kjøper pause i et bevegelig gjennomsnittsmål, kan det føle seg begrenset og fullført, men lagrene prøver alltid å bevege seg på de bevegelige gjennomsnittene. Nå da kurve ball er ute av veien, la oss grave inn i hvordan jeg egentlig en for handel Nedenfor er mine regler for trading breakouts om morgenen. Stock må være større enn 10 dollar. Mer enn 40.000 aksjer handles hvert 5. minutt. Minst 2 fra sitt bevegelige gjennomsnitt. Volatiliteten må være solid nok til å slå min 1 62 profit target. Cannot har en rekke barer som er 2 i området høy til lav. Jeg må åpne handelen mellom 9 50 og 10 10 am. I nød å avslutte handelen senest 12 00 noon. Close handelen ut hvis aksjen stenger over eller under 10-års glidende gjennomsnitt etter 11 am. Hvis du er som meg, høres disse reglene bra ut, men du trenger en visuell. Ovenstående er et eksempel på dagens trading breakout av First Solar fra 6. mars 2013 Bestanden hadde en fin breakout med volum Som du kan se hadde aksjene godt over 40 000 aksjer per 5 minutters bar hoppet om morgenen høyt før 10 10 og var innenfor 2 av 10-års glidende gjennomsnitt. Her er et eksempel, men denne gangen er det på kort side av handelen. Dette er et kart over Facebook fra 13. mars 2013 Legg merke til hvordan s tau brøt morgenen lavt på 9 50 bar og så skutt rett ned. Volumet begynte også å akselerere da aksjen flyttet i ønsket retning til nå overskuddsmål. Dette er bokstavelig talt det eneste oppsettet jeg handler Jeg tror på å holde ting enkelt og å gjøre hva som tjener penger Som nevnt tidligere i denne artikkelen, legg merke til hvordan det enkle glidende gjennomsnittet holder deg på høyre side av markedet, og hvordan det gir deg et veikart for å avslutte handelen. Slik bruker du Flytte gjennomsnitt for å stoppe for handel. I teorien når du kjøper en breakout, kommer du inn i handelen over 10-års glidende gjennomsnitt. Dette gir deg det wiggle-rommet du trenger dersom lageret ikke bryter hardt i ønsket retning. Ovenstående diagram er det klassiske breakout-eksemplet, men la Jeg gir deg noen som ikke er så rene. Ovennevnte diagram er av First Solar FSLR fra 10. april 2013 Bestandene hadde en falsk sammenbrudd om morgenen og snappet tilbake til 10-års glidende gjennomsnitt. Dette er ditt første tegn på at du har et emisjon e, fordi aksjen ikke beveget seg i ønsket retning Hvis lageret ditt feiler, vil 10-års glidende gjennomsnitt gi en feilsikkerhet for at du måler lagerbestanden din. Fortsatt fortsatte FSLR i sporene på 10-års glidende gjennomsnitt og reversert ned igjen bare for å handle sideveis På dette punktet vet du at noe er galt, men du venter til aksjene stenger over det bevegelige gjennomsnittet fordi du aldri vet hvordan ting vil gå. Hvordan bruker du Flytte gjennomsnitt til å avgjøre om en handel er i gang? . Du må vite når du skal holde dem og når du skal kaste dem Hvis vi alle kunne bruke denne logikken til forretninger og liv, vil vi alle gå langt videre. I markedet synes jeg naturlig at vi ser etter det perfekte eksempelet på vår handelsoppsett I virkeligheten vil de fleste bransjer verken fungere eller mislykkes, de vil bare under utførelse Siden jeg handler breakouts, må det bevegelige gjennomsnittet alltid trene i en retning For meg vet jeg at det er på tide å løfte forsiktighetsflagget når 10-tiden flytter gjennomsnittet går fla t eller aksjene krenker det bevegelige gjennomsnittet før kl 11. Hvorfor ikke jeg kjøre gjennomsnittet. Før jeg får 100 e-postmeldinger som sprenger meg for denne, la meg kvalifisere tittelen på denne delen Ja, du kan tjene penger slik at varen din kan handle høyere så lenge det ikke lukker under det bevegelige gjennomsnittet For meg var jeg aldri i stand til å gjøre konsekvent betydelig fortjeneste med denne tilnærmingen dagen trading Det var en tid før automatiserte handelssystemer var aksjer flyttet på en lineær måte Men nå med komplekse handelsalgoritmer og store hedgefond i markedet, aksjer beveger seg i uberegnelige mønstre Par som med det faktum at du er handelsdagbrudd i dag, er det kun den økte volatiliteten du vil møte. Så for å unngå alle frem og tilbake til stede i marked, ville jeg ha et 2 overskuddsmål I gjennomsnitt ville aksjen ha en kraftig tilbaketrekking, og jeg ville gi tilbake flertallet av mine gevinster. For å motvirke dette scenariet, da min aksje slo et bestemt overskuddsmål, ville jeg begynne å bruke en 5-periodeers bevegelse inn gjennomsnittet for å prøve å låse i mer fortjeneste Så det var enten å gi aksjelokalet og gi tilbake de fleste av mine gevinster eller stram stoppet bare for å lukkes ut praktisk talt. Det var en ond syklus og jeg anbefaler deg å unngå dette type oppførsel Jeg begynte ikke å tjene penger på markedet før jeg begynte å selge meg i styrke og dekke til svakhet. Jeg oppdaget at når jeg skulle skanne markedet på jakt etter eksempler på mine handelsoppsett, ville jeg naturligvis grave mot handler som var perfekte i alle følelse av rene breakouts, høyt volum og b-line trekk på 4 til 7 Så på noe nivå trente jeg meg selv på et underbevisst nivå for å forvente disse typer gevinster på hver handel. Denne typen tenkning førte til mye frustrasjon og utallige timer av analysen Hvor jeg til slutt landet og du kan se fra handelsreglene jeg lagde ut i denne artikkelen, var å se på alle mine historiske handler og se hvor mye fortjeneste jeg hadde på toppen av mine stillinger jeg la merke til i gjennomsnitt hadde jeg to o prosent overskudd på et tidspunkt i løpet av handelen tok jeg det et skritt videre og reduserte det til det gyldne forholdet på 1 618 eller 1 62 for å øke oddsene mine. Hvorfor du trenger å bruke Standard Moving Average. Teknisk analyse er tydelig min metode av valg når det gjelder handel med markedene Jeg er fast tro på Richard Wyckoff-metoden for teknisk analyse og han forkynte om ikke å spørre om tips eller se på nyhetene Alt du trenger å vite om handelen din er i diagrammet En ting jeg prøvde å gjøre tidlig i min handels karriere var å smelte ut markedet. Hva jeg mener med dette er at jeg for eksempel ville ta det 10-årige enkle glidende gjennomsnittet og si til meg selv at et enkelt glidende gjennomsnitt ikke er sofistikert nok. Dette ville føre meg ned vei for å bruke noe mer fargerikt som et dobbelt eksponensielt glidende gjennomsnitt, og jeg ville ta det et skritt videre og forflytte det av x perioder. Hvis du leser dette og har ingen anelse, hva jeg snakker om da bra for deg. Hva jeg gjorde i min eget sinn med det dobbelte eksponentielle glidende gjennomsnittet og noen andre spesielle tekniske indikatorer var å skape et verktøysett med tilpassede indikatorer for å handle markedet. Jeg trodde at hvis jeg så på markedet fra et annet perspektiv, ville det gi meg kanten jeg trengte for å lykkes Vel, dette kunne ikke vært det lengste fra sannheten Markedet er ikke noe mer enn manifestasjonen av menneskers håp og drømmer. Til det punktet, hvis flertallet av folk bruker det enkle glidende gjennomsnittet, må du gjøre det det samme slik at du kan se markedet gjennom motstandernes øyne Krigskunst sier det best i kapittel 3, så det sies at hvis du kjenner dine fiender og kjenner deg selv, kan du vinne hundre kamper uten et eneste tap hvis du kjenner bare deg selv, men ikke motstanderen din, du kan vinne eller miste, hvis du ikke kjenner hverken deg selv eller din fiende, vil du alltid utgjøre deg selvmon feil ved bruk av bevegelige gjennomsnitt. bruker flytende gjennomsnittsoverskridelser til å skrive inn en tr ade. Mange flyttende gjennomsnittlige handelsmenn vil bruke krysset av gjennomsnittene som et avgjørelsespunkt for en handel, og ikke pris - og volumhandling på diagrammet. For eksempel, hvor mange ganger har du hørt noen si at 5-tiden bare krysset over 10 Periodens glidende gjennomsnitt, slik at vi bør kjøpe Denne handlingen i seg selv betyr svært lite. Tenk på det, hvilken betydning har dette for aksjen. Dere tror du at et gjennomsiktig gjennombrudd av 5-perioden og 10-tiden vil bety svært forskjellige ting for forskjellige symboler jeg husker på et tidspunkt, skrev jeg enkel språkkode for å flytte gjennomsnittsoverskridelser i TradeStation Jeg sprang tilbake tester på noen få aksjer og resultatene der stjernene, jeg var bare sikker på at jeg hadde et vinnende system da virkeligheten av markedet satt i aksjene begynte å handle i forskjellige mønstre og de to bevegelige gjennomsnittene jeg brukte begynte å gi falske signaler. Derfor har jeg unødvendig å si at jeg forlot dette systemet og flyttet mer mot pris - og volumparametrene som ble beskrevet tidligere i ti s. Ikke bruk populære bevegelige gjennomsnitt. Ikke bruk populære bevegelige gjennomsnitt er en sikker måte å mislykkes. Hva er poenget med å se på noe hvis du er den eneste som ser på at jeg ikke skal slå denne til døden siden vi dekket det tidligere i denne artikkelen. Bruke mer enn One Moving Average. Som en daghandler når du arbeider med breakouts, vil du virkelig begrense mengden indikatorer du har på skjermen. Jeg har sett handelsmenn med opptil 5 gjennomsnitt på skjermen på en gang. Etter min mening det er bedre å være en mester på ett glidende gjennomsnitt enn en lærling av dem alle. Hvis du ikke tror meg, var det en undersøkelse som ble offentliggjort i august 2010 av Ben Marshall, Rochester Cahan og Jared Cahan som ga en detaljanalyse av handelsresultat når bruk av indikatorer Studien angitt Mens vi ikke kan utelukke muligheten for at disse handelsreglene komplimenterer andre markedstimingsteknikker eller at handelsregler vi ikke tester er lønnsomme, viser vi at over 5000 handelsregler ikke legger til verdi utover det som kan forventes ved en tilfeldighet når det brukes isolert i løpet av tidsperioden, anser vi at jeg ikke er klar til å kaste ut alle de tekniske indikatorene i verktøykassen min, basert på denne studien, men ikke prøv å snu indikatorene i genien i en flaske. Konstant endring av de bevegelige gjennomsnittene du bruker. Det var ett poeng hvor jeg prøvde 10-års glidende gjennomsnitt i noen uker, da jeg bytte over til 20-tiden, så begynte jeg å forflytte de bevegelige gjennomsnittene. Denne forsøk og feil perioden gikk i flere måneder På slutten av det, hvordan tror du at resultatene viste seg? Gjør deg selv en tjeneste, velg ett glidende gjennomsnitt og hold deg til det. Over tid vil du begynne å utvikle et godt øye for hvordan du kan tolke markedet. Husk , slutten spillet handler ikke om å være rett, men mer om å vite hvordan du kan lese markedet. Bruke Flytte Gjennomsnitt for å måle risikoen for din handel. 10-års glidende gjennomsnitt er et godt verktøy for å vite når en aksje passer til min risikoprofil Det mest jeg er villig til å miste på noen handel er 2 og som du leser tidligere i denne artikkelen vil jeg bruke 10-års glidende gjennomsnitt som et middel for å stoppe ut av min handel. En ting jeg liker å gjøre er å se hvor langt aksjene mine for tiden handler fra sin 10-årige enkle glidende gjennomsnitt Hvis lageret mitt er 4 over det bevegelige gjennomsnittet, vil jeg ikke ta den lange handelen. Jeg kan ikke gå inn i stillingen og vite at jeg allerede utsettes for 4 risiko, noe som er dobbelt så høyt som mulig. er fra NFLX 23. april 2013 Noen av dere kan se på dette diagrammet og tenk wow, aksjen er oppe 22 og på høyt volum For meg når jeg ser på Netflix, ser jeg bare en aksjehandel med seks prosent fra sin Enkelt glidende gjennomsnitt når det var tid for meg å trekke avtrekkeren Siden jeg bruker glidende gjennomsnitt som veiledning for å stoppe ut av en handel, er dette for mye fare for at jeg kommer inn i en ny posisjon. Neste gang du ser på diagram, prøv å tenke av det enkle glidende gjennomsnittet som en risikomåler og ikke bare en forsinkende indikator ng alt sammen. La oss snakke gjennom en hel handel slik at vi kan se hvordan vi effektivt kan handle med en 10-års enkel glidende gjennomsnitt. Det første du må bestemme er volatiliteten du handler for å etablere din fortjeneste mål Husk at appetitten din for volatilitet må være i direkte del av overskuddsmålet. For en dypere dyktighet på volatilitet, vennligst les artikkelen - hvordan handle volatilitet For meg handler jeg breakouts i en 5-minutters periode med høy volatilitet. Ovenstående diagram over United Health Group fra 4 2 2013 har alle de riktige ingrediensene for systemet mitt. Det er tungt volum på pausen. Lageret gir svært lite tilbake på den første retracement og bryter høyt mellom klokken 09.50 og 10.10. glidende gjennomsnitt er innenfor 2 av aksjekursen, så jeg kan gi aksjen noe wiggle room. Basert på dette oppsettet, bør jeg trekke utløseren. Svaret er ja, men jeg viser med vilje deg en handel som har feilet. Det er nok blogger ou t der pumpesystemer og strategier som fungerer feilfritt Breakouts vil mislykkes mesteparten av tiden Du prøver rett og slett å begrense risikoen og kapitalisere på gevinster I dette eksempelet brøt aksjen ut til nye høyder og deretter reversert og ble flatt. Når du så Lysestakerne begynner å flyte sidelengs og 10-års glidende gjennomsnittsrull over, det var på tide å begynne å planlegge avslutningsstrategien. Sannt til min breakout-metode, ville jeg ha ventet til klokka 11, og siden aksjen var litt under 10-årig flytting gjennomsnittlig, ville jeg ha gått ut av stillingen med omtrent en prosent prosent tap. Gjennomsnittlig gjennomsnitt er ikke den hellige handelskalenderen, men hvis den brukes riktig, kan du hjelpe deg når du skal avslutte en handel, og også begrense risikoen. Resten min venn er oppe til deg og hvor godt du er i stand til å analysere markedet Hvis du ikke får noe annet ut av denne artikkelen, husk at mindre er mer og å fokusere på å bli en mester i ett bevegelige gjennomsnitt.
No comments:
Post a Comment